“银监会：提升商业银行衍生工具风险管理能力”

本篇文章881字，读完约2分钟

经过记者朱丹丹丹

随着场外衍生品市场的迅速扩大，交易对方的信用风险(以下简称ccr )逐渐成为各商业银行面临的首要风险之一。

11月28日，银监会发布《衍生工具交易对方违约风险资产计量规则(意见征集稿)》(以下简称《规则》)。

此外，《每日经济信息》记者重新梳理了上述《规则》提高衍生工具资本计量风险敏感性的衍生工具资本计量基础定义和计算程序，确定了净额结算组合、资产类别和冲销组合的明确做法，分别暴露了不同保证金安排情况下的风险

“近年来，随着金融市场的快速发展，我国商业银行衍生工具交易业务迅速增加。 》银监会也为了提高资本监管对交易对方信用风险的比较有效性，推动商业银行提高衍生工具的风险管理能力，根据年3月巴塞尔委员会发布的《交易对方信用风险度量标准做法》，起草了上述《规则》，

事实上，2006年6月巴塞尔委员会发布的《统一资本计量与资本的国际协定:修订框架》(以下简称巴塞尔ⅱ) )首次确定了将交易对方的信用风险纳入商业银行的资本监管框架。

但是，在全球金融危机期间，场外衍生品市场受到重创，年末巴塞尔委员会发布《巴塞尔ⅲ:提高银行体系稳健性全球监管框架》(以下简称巴塞尔ⅲ)，提高ccr资本要求。

接下来，年3月巴塞尔委员会发布了《交易对方信用风险暴露计量标准法》(以下简称sa-ccr )，取代巴塞尔ⅱ框架下的cem和sm，以此作为imm下ccr资本要求的基础。

值得注意的是，上述《规则》还要求商业银行将交易对方的信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立衍生产品风险管理的政策流程，加强新闻系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，以及衍生工具的评估和

一位监管者分析认为，随着国内利率和汇率市场化进程的加快、资产证券化市场的迅速发展、国际化程度的提高，国内主要银行一方面更深入地参与衍生品市场，灵活地满足顾客的诉求，另一方面在更大范围内寻求风险对冲工具。 因此，国内大银行意识到ccr管理的重要性，将ccr管理纳入全面风险管理框架，按照sa-ccr的新要求，更新更新管理新闻系统，开发识别、计量、监控ccr的工具，进行交易对方的信用风险管理。

来源：澎湃商业网